Arnez Gutierrez , J.A. 2024. Opciones en Acciones Americanas Call con Dividendos: Aproximación Según Volatilidad Histórica e Implícita de los Modelos de Barone-Adesi y Whaley, Black-Scholes y Binomial . Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar. 7, 6 (ene. 2024), 6148-6162. DOI:https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i6.9150.