Arnez Gutierrez , J. A. (2024) «Opciones en Acciones Americanas Call con Dividendos: Aproximación Según Volatilidad Histórica e Implícita de los Modelos de Barone-Adesi y Whaley, Black-Scholes y Binomial », Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(6), pp. 6148-6162. doi: 10.37811/cl_rcm.v7i6.9150.