J. A. Arnez Gutierrez, «Opciones en Acciones Americanas Call con Dividendos: Aproximación Según Volatilidad Histórica e Implícita de los Modelos de Barone-Adesi y Whaley, Black-Scholes y Binomial », Ciencia Latina, vol. 7, n.º 6, pp. 6148-6162, ene. 2024.