Arnez Gutierrez , J. A. «Opciones En Acciones Americanas Call Con Dividendos: Aproximación Según Volatilidad Histórica E Implícita De Los Modelos De Barone-Adesi Y Whaley, Black-Scholes Y Binomial ». Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, Vol. 7, n.º 6, enero de 2024, pp. 6148-62, doi:10.37811/cl_rcm.v7i6.9150.