Preferencias intertemporales y la economía de Puerto Rico: Una estimación Bayesiana de un modelo DSGE con consumidores no ricardianos
Palabras clave:
modelo DSGE, estimación bayesiana, impulsos intertemporales, economía de Puerto Rico
Resumen
En este artículo se examinaron los efectos de cambios en las preferencias intertemporales de los individuos sobre la actividad económica agregada. El análisis se realizó en el contexto de un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico (DSGE por sus siglas en inglés) basado en la escuela de los nuevos keynesianos, que fue modificado para tomar en cuenta características muy particulares de la economía del país estudiado, Puerto Rico. El modelo incluye heterogeneidad en los hogares diferenciando entre aquellos de bajos ingresos cuyo sustento depende de transferencias públicas (no ricardianos) y los hogares ricardianos que maximizan su función de preferencias intertemporales. Las estimaciones del sistema de ecuaciones derivado del modelo, que se realizaron utilizando estadística bayesiana, revelaron que alrededor de 11 por ciento de las desviaciones del PNB real de su tendencia de largo plazo es explicado por impulsos de las preferencias intertemporales que impactan negativamente el nivel de capital y el trabajo. Además, ese tipo de perturbación explica cerca de la mitad de las fluctuaciones del consumo en el largo plazo, lo que coincide con los hallazgos de estudios previos sobre el tema.
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Publicado
2025-03-22
Cómo citar
Toledo , W. (2025). Preferencias intertemporales y la economía de Puerto Rico: Una estimación Bayesiana de un modelo DSGE con consumidores no ricardianos. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 9(1), 11671-11708. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i1.16748
Número
Sección
Ciencias Administrativas y Finanzas
Derechos de autor 2025 Wilfredo Toledo
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