Efectos en la Temporalidad de la Valuación de Opciones Financieras en Operaciones de Alta Frecuencia
Palabras clave:
Opciones, Black Scholes, relatividad, trading, alta frecuencia
Resumen
La velocidad en la comunicación en la información y los distintos tipos de reacción en los mercados cada vez se está convirtiendo en un factor importante y por tanto se está generando una diferenciación en las operaciones de trading. En el caso de trading de alta frecuencia hay varios factores que han favorecido en aumento de velocidad desde la reacciones humanas hasta las de tecnología de las comunicaciones. El objetivo del presente trabajo es presentar los tiempos de reacción no solamente en la transmisión de la información sino los efectos relativistas por moverse a muy altas velocidades sobre todo en la valuación de las opciones tipo call europea. Se presentan un análisis grafico comparativo del cambio en la valuación como función de los parámetro tradicionales y de las velocidades relativas, de los resultados se observa que el comportamiento es muy similar al caso tradicional.
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Publicado
2026-04-21
Cómo citar
Sierra Juárez, G. (2026). Efectos en la Temporalidad de la Valuación de Opciones Financieras en Operaciones de Alta Frecuencia. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 10(2), 3767-3788. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23417
Número
Sección
Ciencias Administrativas y Finanzas
Derechos de autor 2026 Guillermo Sierra Juárez
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento 4.0.
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